Bâle II : Genèse et enjeux

Lorsque le conseil scientifique de la Revue d'économie financière a choisi de consacrer tout un numéro à "Bâle II", il prévoyait que sa parution coïncide avec l'adoption du nouveau dispositif prudentiel bancaire. Las, après la publication de son troisième document consultatif en avril 2003, le Comité de Bâle a reçu un grand nombre de propositions de modifications. Il a donc décidé de reporter la conclusion du nouvel Accord à la fin du premier semestre 2004. Dès lors, les contributions contenues dans le présent numéro portent sur une version révisée, mais non définitive, du futur Accord. Certaines d'entre elles adoptent une position critique, qui s'avèrera éventuellement caduque au regard de la version ultime du nouveau dispositif. Ceci soulignerait la pertinence des analyses présentées ici, ce dont la Revue d'économie financière et ses lecteurs ne pourraient que se féliciter.
Chacun peut aujourd'hui constater combien le premier Accord de Bâle, conclu en 1987 et entré en vigueur en 1993, a exercé une influence déterminante sur le comportement des banques durant les quinze dernières années. Le ratio Cooke n'a pas, en effet, seulement contribué à une meilleure adéquation des fonds propres de chaque établissement à la nature et au volume de ses risques et, plus globalement, à une plus grande stabilité des systèmes bancaires. Il a également permis de rapprocher de manière significative les conditions de fonctionnement des systèmes bancaires et a fait évoluer les conditions de financement de toutes les catégories d'agents économiques à travers le monde.
Nul doute que Bâle II aura également des effets très sensibles sur les systèmes bancaires comme sur les modes de financement durant les dix à quinze prochaines années. La Revue d'économie financière se devait donc d'apporter à ses lecteurs des éléments d'appréciation sur une réforme d'une telle importance. Ce numéro se propose ainsi d'apporter un éclairage sur les principaux aspects du nouveau dispositif prudentiel et sur ses conséquences probables. Vingt trois contributions ont été réunies pour ce numéro, provenant des horizons les plus divers, professionnels de la banque, universitaires, représentants des autorités de réglementation et de surveillance, observateurs extérieurs...

REF 73 Bâle II : Genèse et enjeux

publication : April 2003 364 pages

Editorial accès libre

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Pierre-Henri Cassou Anne Lavigne

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1- La genèse du futur Accord

Histoire longue : La naissance de la réglementation prudentielle, 1800-1945 accès libre

L'évolution de la supervision bancaire et de la réglementation prudentielle (1945-1996) accès libre

De Cooke à Bâle II accès libre

Qui ont été les privilégiés de Cooke ? Perdants et gagnants de la réglementation des fonds propres accès libre

2- Description et évaluation de Bâle II

L'économie du nouveau dispositif et les conséquences de la nouvelle réglementation accès libre

Bâle II : quelles conditions pour réussir ? accès libre

De Bâle à Bruxelles : l'élaboration du droit européen sur l'adéquation des fonds propres des établissements financiers accès libre

3- Les enjeux de la réforme

Les enjeux de la réforme du ratio de solvabilité accès libre

Qu'est-ce que Bâle II change à la stratégie bancaire ? accès libre

Bâle II : les risques de distorsions de concurrence accès libre

4- Les conséquences sectorielles de la réforme

L'impact de Bâle II sur les PME françaises accès libre

Quels outils pour une régulation efficace des risques opérationnels de la gestion pour compte de tiers ? accès libre

Bâle II et le capital-investissement accès libre

5- Incidences macro-prudentielles et macroéconomiques de Bâle II

Réglementation prudentielle et discipline de marché accès libre

Politique monétaire, capital bancaire et liquidité des marchés accès libre

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Classification JEL : E5 G21 G28


Olivier De Bandt Christian Pfister Benjamin Sahel

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Bâle II et la procyclicité accès libre

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Classification JEL : G21 G28


Florence Béranger Jérôme Teïletche Jean-Christophe Boccon-Gibod

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6- Les dimensions techniques du nouveau dispositif

Conséquences des réformes comptables et prudentielles sur le pilotage des banques accès libre

Problèmes méthodologiques - Le risque opérationnel accès libre

Les agences de rating et la réforme de Bâle : ni démiurges, ni insignifiantes accès libre

7- Visions extérieures ou prospectives sur le nouvel Accord

La solvabilité des banques japonaises : situation actuelle et enjeux accès libre

Quelle réglementation du capital bancaire pour les pays en développement ? accès libre

De Bâle II vers Bâle III : les enjeux et les problèmes du nouvel Accord accès libre

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