Le risque opérationnel

Ces dernières années ont été de nouveau marquées par l'occurrence de risques de forte intensité venant rappeler la présence permanente et multiforme du risque opérationnel. Certes, ce risque n'est pas nouveau et les catastrophes naturelles et les fraudes ont toujours existé. Mais dans un monde bancaire animé par un esprit d'innovation permanente et caractérisé par une variété et une complexité croissante de ses activités, le spectre du risque opérationnel est de plus en plus large, tant en termes de fréquence que de sévérité des évènements.

Les efforts engagés par la profession dans la recherche d'une mesure sans cesse plus fine de ce risque, nourris par l'importance des travaux universitaires et l'enrichissement des mathématiques probabilistes, témoignent de cette prise de conscience. Au-delà de la fortification de l'édifice théorique bâti ces dernières années, la mise en œuvre pratique de modèles de quantification du risque opérationnel constitue désormais une nouvelle étape vers l'utilisation de mesures internes des risques que peuvent prendre, volontairement ou non, les établissements. Cette étape est largement empreinte de « learning by doing » tant les enjeux liés à la modélisation du risque opérationnel demeurent nombreux, qu'il s'agisse de la conception même des modèles, de leur alimentation en données de qualité ou encore de leur intégration effective dans la gestion quotidienne des risques des banques.

Près de deux ans après la publication du nouvel Accord de Bâle et alors que les modalités de transposition sont en cours d'examen en Europe et notamment en France, le nombre et la diversité des contributions de ce numéro permettent non seulement de dresser un premier bilan des efforts déployés mais aussi de stimuler et partager les réflexions relatives autour de quelques (le sujet est inépuisable…) problématiques essentielles du risque opérationnel : outils de mesure, techniques de réduction, contrôle interne et gouvernance…

REF 84 Le risque opérationnel

publication : March 2006 312 pages

LE RISQUE OPERATIONNEL

Avant-propos accès libre

Le point de vue de la Commission bancaire

Le champs du risque opérationnel dans Bâle II et au-delà accès libre

Modèles de mesure du risque opérationnel : quelle convergence dans les banques ? accès libre

Le point de vue des banques

L'intégration des données prospectives dans la mesure du risque opérationnel accès libre

La mise en place d'un modèle risques opérationnels AMA au sein d'un groupe bancaire international accès libre

L'assurance comme technique de réduction de risques accès libre

Éléments essentiels pour une bonne gestion du risque opérationnel accès libre

Le point de vue académique

Le risque opérationnel, ou l'opportunité unique pour les banques de s'approprier une véritable culture du risque accès libre

Analyse des risques opérationnels par les réseaux bayésiens accès libre

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Classification JEL : C11 G21 G28 K23


Laurent Condamin Patrick Naïm Cédric du Monceau

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Le point de vue des prestataires et métiers spécifiques

Comment assurer le dialogue entre assureurs et banquiers ? accès libre

Comment assurer le dialogue entre assureurs et banquiers ? accès libre

La cartographie du risque opérationnel : outil réglementaire ou outil de pilotage ? accès libre

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Classification JEL : G28 K23


Philippe Deniau Etienne Renoux Cécile Sportis

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Le risque informatique : une complexité croissante accès libre

La gestion et la maîtrise des risques dans le système cartes bancaires accès libre

État d'avancement des banques françaises en matière de gestion du risque opérationnel accès libre

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Classification JEL : G21 G28 K23


Yacin Mahieddine Rami Feghali Yves Marquer Lola Vallejo Richard Rosenberg

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"Private equity" et nouveaux risques juridiques accès libre

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Classification JEL : G24 G28


Dominique Nouvellet Antoine Larcena Cécile Zieglé

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LA RESILIENCE DES PLACES FINANCIERES

Continuité et robustesse des principaux marchés financiers : le point de vue des régulateurs américains accès libre

Évaluation de la résilience du secteur financier britannique accès libre

Continuité et robustesse des Places financières : un point de vue français accès libre

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Classification JEL : G2 G28 K23


Yves Nachbaur Marie-Hélène Ferrer Gérard Jouve

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