Les swaps, structure, marché et risque

Julian Alworth
Jean-Marie Kertudo
Eric Flamarion


Les swaps sont devenus l'outil privilégié parmi les nombreuses nouvelles techniques financières. L'article leur est consacré en trois parties : la première rappelle les définitions et les caractéristiques de ce marché. La seconde s'attarde sur ses aspects opérationnels : pratiques, conventions et fixation du prix des contrats. La troisième partie, enfin, soulève la question des risques qui leur sont attachés, risques spécifiques mais aussi risques systémiques.

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