Jean-Paul Laurent Université Claude Bernard - Lyon 1
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La mesure quantitative des risques de crédit est associée à une
marchéisation accrue du risque de crédit. Nous présentons les
principales catégories de dérivés de crédit et leurs utilisations,
notamment pour les opérations de titrisation. Nous analysons enfin
les facteurs de croissance du marché des dérivés de crédit et le
rôle qu'y jouent les banques.