De Bâle II vers Bâle III : les enjeux et les problèmes du nouvel Accord

Michel Dietsch Institut d’études politiques, université de Strasbourg. Contact : michel.dietsch@unistra.fr.


La réforme du ratio Cooke devenait nécessaire pour stopper l'importance du phénomène d'arbitrage et la menace qu'il représente pour la stabilité du système bancaire. L'auteur revient ainsi sur les raisons qui ont motivé la réforme du ratio de capital et les fondements de Bâle II. Pour concevoir le nouveau ratio, le Comité de Bâle a tiré parti des développements récents des modèles de risque de crédit. L'auteur expose ici l'apport des modèles de risque de crédit dans le calibrage des formules de Bâle II. Puis, il met en lumière les problèmes encore en suspens avant d'analyser l'intérêt des modèles internes.

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