Valérie Belhassen
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L'accord de Bâle II, dans ses exigences au regard de la mise en
œuvre d'une Approche de mesure avancée (AMA) pour le risque
opérationnel, impose l'utilisation de données prospectives. Il est
également requis d'intégrer la mesure du risque dans les processus
de gestion. Au-delà de la contrainte réglementaire, l'utilisation
de données prospectives dans un dispositif de gestion du risque
opérationnel, représente un complément utile aux données
historiques dans la mesure où elles ne présentent pas les mêmes
caractéristiques et peuvent être générées de manière plus
complète.
Cet article présente la méthode utilisée par BNP Paribas pour
intégrer les données prospectives dans la mesure du risque
opérationnel et ses principales caractéristiques. Elle sera
comparée aux exigences réglementaires de manière à démontrer son
adéquation avec ces dernières.