Laurent Condamin
Patrick Naïm
Cédric du Monceau
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Nous présentons dans cet article une démarche de modélisation
quantitative des risques opérationnels mise en oeuvre au sein d'un
groupe bancaire français dans le cadre de Bâle II. Cette approche
est fondée sur la modélisation de scénarios de risque par des
réseaux bayésiens. Elle repose principalement sur l'expertise
humaine, seule source de connaissance capable d'appréhender les
risques de gravité. Les modèles de connaissance permettent de
calculer les fonds propres exigés par Bâle, de mesurer l'impact des
évolutions du contexte ou des objectifs commerciaux et stratégiques
sur les fonds propres, et enfin d'identifier les leviers de
réduction des risques.